如何有效处理范围限制的市场

每隔几个月的时间都有一个犹豫不决踢的时间。更频繁的是，这是在任一方向上的大行动之前。这种情况的最佳方式是避免交易市场，但交易商将成为交易者。

加上现在有长期的整合，因此避免交易2-3个月并不是一个非常好的主意。

正如我的经验遵守（您的意见可能不同），前面的举动更长时间将是合并。近几十年来指代最大的举措之一是从6,000多个级别到2,000多个级别的趋势，其中指数损失其价值的近2/3。

自2009年以来的同一联盟之后，踢了一年以来的索引一年多。所以，每次看到前所未有的上升或下降，都有可能存在这样的合并。

一旦我们看到在典型的10-12percent（最小）移动后开始的消化，会有一个突然交易的时间，支持普遍的方向以及对它的交易开始失败。

在这种情况下，立刻握住枪支。环顾四周，在数据中越来越频繁，可以找到overse open overy（更高的呼叫/较低的put）罢工在大约5％的当前索引范围内几乎同等电影。

衍生品是反应性的，只是尝试或两次超越这些级别创造拥堵，最重的呼叫者有助于我们定义范围。

一旦确定范围定义，第一个工作就是进行短暂的波动性交易。对我有用的是销售最接近索引的CMP的呼叫和投入罢工。作为指数，波动性并不暴力，流动性也足够了。

在实践中，虽然我一直并建议始终购买保护。在范围之外的OTM选项中创建长位置，或者在最高开放兴趣呼叫和放置范围内的罢工。

记住最大的利润将是收到的净保费，最大损失将是购买罢工和卖出罢工减去收到的净保费之间的差异。在进入贸易之前，可以更好地让这种经济学更好。

除了这两种对现有交易计划的其他修改之外，就悉的股票期权交易而言。在范围内，在边缘的范围内。

虽然我们在范围内交易，但通常存在定向脉冲，只是它是短暂的。这一事实使得市场振荡。因此，为了适应第一个修改，是减少交易的时间范围。

虽然绝对术语，指数或股票可能不会在图表上施加大幅增长或损失，但肯定存在短暂的波动性。无论交易如何高度，我们都始终在白天尝试并交易了这一点。避免在一天内交易，但同时避免过多的携带劳动。

最后，当我们在边缘交易时。记得有一个长款和短裤。尽管有一个贸易肯定会造成损失，但这已经努力了。原因是，虽然预计突破是激烈的，但失败也比相反方向同样凶猛。

因此，虽然在振荡中，与世俗定向移动不同，但是建议在交易方向和寿命方面具有恒定的级别驱动修改。

在范围内的长度和短裤的界限的风险管理，时间限定单选项。

- Quantsapp的Shubham Agarwal，CEO和Research主管